Parece que é uma dúvida de muita gente. Com relação a esse problema eu só encontrei esses meios.
Vídeo: Ocultar chats, excluir mensagensSelecione o chat que deseja ocultar, em seguida Mais Opções > Ocultar. Se for necessário redirecionar e excluir algo que você acabou de enviar, vá para a mensagem e selecione Mais opções > Excluir. Quer mais? Ocultar, ativar mudo ou fixar um chat no Teams. Início Rápido do Microsoft Teams
Exportar ou excluir seus dados do TeamsEntre no Teams e vá para o chat com a mensagem que você deseja excluir. Toque e segure ou clique com o botão direito do mouse em uma mensagem para abrir o menu de ação da mensagem. Selecione Excluir mensagem e confirme na caixa de diálogo resultante. Isso exclui o texto da mensagem.
Usar a Limpeza de Conversa para excluir mensagens redundantesOs sinalizadores aplicam-se a mensagens específicas e a exclusão de uma mensagem sinalizada resultaria na perda da mesma. Para sempre manter qualquer mensagem que esteja assinada digitalmente, marque a caixa de seleção Não mover mensagens assinadas digitalmente. Recomenda-se selecionar essa opção.
Editar ou excluir uma mensagem enviadaAceda à mensagem eliminada e selecione Anular. Editar uma mensagem enviada. Numa conversa, prima a sua mensagem sem soltar e selecione a opção de edição. Edite a sua mensagem num canal ao tocar em Mais opções e selecionar a opção de edição. Eliminar uma mensagem enviada.