Olá Aline.
exe é extensão de executáveis. Existem algumas alternativas para remover esta associação entretanto confesso que não compreendi como associou todos arquivos executáveis com o Media Player.
Sugiro que acesse "Iniciar", "Todos os Programas", "Acessórios" e clique em "Executar" (ou atalho Windows+R). Digite "regedit" (sem aspas) e pressione "Ok". Localize a seguinte chave (pasta)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts.exe
Clique com botão direito do mouse sobre a chave .exe e em seguida clique em "Exportar". Salve no local que desejar em seu disco rígido, pois se algo der errado, poderá com simples duplo clique sobre este arquivo, restaurar as informações.
Agora apague todo conteúdo de .exe, com exceção da chave "OpenWithProgids" que não deverá ser removida.
Feche o editor de registro do Windows e reinicie o computador. Isso deve solucionar esta questão Aline.
Aguardo novidades!
Abraços!