Meu caro, boa noite!
Não sei se você ainda está com esse problema... Tive o mesmo problema, tudo porque comecei a baixar um arquivo ".wmv" do meu e-mail e cancelei o download, o arquivo ficou no meu Desktop com 0Kb e quando tentava deletar recebia a mensagem de que o arquivo não existia.
Faça o seguinte...
Abra o Prompt do DOS...
Vá até a pasta que esta o arquivo... (ex.: caso o arquivo esteja em Meus documentos: digite: cd meus documentos, você estará dentro da pasta onde esta o arquivo)
Digite: dir (e tecle enter) Vamos supor que o nome do arquivo seja "bola.txt" se realmente estiver nesta pasta ele irá aparecer listado
Digite: del bola.txt (tecle enter)
Caso o nome do arquivo seja "bola de golf.txt" e ele mostrar que não conseguiu achar o arquivo "bola" você digita: del bola*.* (tecle enter)
Pronto!!! Arquivo apagado.
Espero ter ajudado.