サードパーティ製アンチウイルスをアンインストールしたことをWindowsが感知して標準のMicrosoft Defenderが動作するのは正常動作です
しかし、マカフィーのサイトがブロックされるとは全く別のことです
(Smart Screenの誤爆と解釈)
Defenderが長期間休止していたので、まずはWindows UpdateでDefenderを更新してから実施してはどうか?
また、別PCでUSBにダウンロードしたインストーラが起動できないというコメントについては、
そのファイルのプロパティでブロックされていませんか?その場合は許可してください