Ciao,
Windows crea correttamente la connessione virtuale per l'hotspot mobile e genera l'indirizzo ip corretto,192.168.137.1 quindi lato Windows è ok.
Tu parli di SIM telefonica,nella realtà dovrebbe essere una SIM Dati ma è anche possibile che la Condivisione internet per questo tipo di SIM non sia consentita dal tuo Operatore Mobile.,dovresti provare a contattarlo. Oppure,se ne hai la possibilità,provare quella chiavetta su un'altro computer che esegue Windows 10 e verificare se l'hotspot mobile funziona.
In ogni caso,disabilita/riabilita la scheda di rete wireless e riprova. Eventualmente vai nelle impostazioni di rete del tuo smartphone e prova ad impostare i DNS manualmente:
8.8.8.8
8.8.4.4
Specifica se utilizzi il Firewall/Antivirus di Windows o se utilizzi Firewall/Antivirus di terze parti.