То есть при подключении накопителя ничего не происходит, приходится заходить в Мой компьютер и оттуда работать с носителем. В пункте Автозагрузка просто напросто отсутствует пункт Съемный носитель.
Попробуйте в корневой папке съемного носителя создать файл с именем autorun.inf а в нём прописать команды (например для запуска игры или просмотра файлов). Когда на носителе (не только на съемном) есть в корне файл с таким названием, то система автоматом будет пытаться выполнить команды, прописанные в нём.