Действительно, извращение: с помощью текстовой оболочки создавать файл, который нужен только в графике. Файл .lnk это файл, а не настоящая ссылка. Создайте его, как и любой другой, и наполните нужным содержанием.
Полезные ресурсы: https://docs.microsoft.com/ru-ru/powershell/
Примечание. Microsoft Community ориентирован на пользователей домашних версий Windows (домохозяек, проще говоря), для которых PowerShell или интерпретатор командной строки — это что-то запредельно сложное. Поэтому вопросы, требующие некоторых навыков, отличных от нуля, лучше задавать на других форумах, чтобы не засорять ими другие головы.