A opção fica em Configurações > Personalização > Plano de fundo, na lista “Personalizar o plano de fundo”, junto com Imagem, Cor sólida e Apresentação de slides.
Confirme que o Windows está ativado em Configurações > Sistema > Ativação, pois sem ativação as opções de personalização ficam limitadas. Confira também se não há atualizações pendentes em Configurações > Windows Update.
Vá em Configurações > Personalização > Tela de bloqueio e mude “Personalizar a tela de bloqueio” para Imagem. Feche as Configurações, abra novamente e coloque de volta em Destaque do Windows. Depois, volte em Personalização > Plano de fundo e veja se a opção apareceu na lista.