Entendo.
É só no Paint 3D que este problema está ocorrendo? Se você tentar salvar alguma coisa no Bloco de Notas ou no Paint, o mesmo comportamento ocorre?
Mencionei o Bloco de Notas e o Paint pois eles são aplicações UWP. O aplicativo de terceiro que está usando não deve ser. Portanto, um problema que afeta somente aplicações UWP, não vai ocorrer em aplicativos convencionais.
A tela para selecionar o local onde o arquivo vai ser salvo é apresentada?