Olá
Você não vai conseguir conectar o controle pois o adaptador Bluetoth não esta instalado corretamente, primeiro remove o adaptador e reinica o computador, conecta em outra porta USB e verifica se funciona, em caso negatico, pode ser a ausência do driver, neste caso precisa acessar o site de suporte do fabricante do adaptador, baixar e reinstalar os drivers. Se tambpem não funcionar, pode ser indício de que o adaptador esteja danificado, assim sendo precisa ser substítuido por outro de boa marca e qualidade, evita dispositivos chineses genéricos.