Eu tive o mesmo problema após recuperar os dados de um pendrive de uma cliente, recuperei no meu notebook e depois de terminado o serviço quando deletei ficou a pasta no Desktop e dois arquivos dentro dela. Da mesma maneira como você descreveu, sem espaço nenhum e na hora de apagar ele dava o mesmo erro que o arquivo não pôde ser encontrado. Passei por todas as páginas para encontrar solução. Acabei não instalando nada, mas descobri uma solução extremamente fácil. Selecionei a pasta no desktop, pressionei Ctrl
- X (opção de cortar), fui a uma outra pasta qualquer e pressionei Ctrl + V (opção de colar), a pasta sumiu do Desktop e agora estava na pasta destino. Depois eu pressionei Ctrl + Shift + Del e confirmei. Problema resolvido, não apareceu mais nem no Desktop e nem na pasta destino, nem usando o prompt de comando.
A pasta que escolhi estava dentro do mesmo disco. Talvez isso interfira. Espero ter ajudado outros que venham a ter o mesmo problema. Uso Windows 8.1 atualizado ate agosto de 2017.