Olá Guilherme.
Vi as imagens e pra mim isto trata-se de arquivo de código malicioso. Experimente escanear o arquivo com programa antivírus e veja o que ocorre.
Se não possuir programa antivírus, fique à vontade para utilizar gratuitamente o Microsoft Security Essentials.
Link para download: http://www.microsoft.com/security_essentials/
Uma alternativa também é iniciar o Windows em modo de segurança e então tentar remover o arquivo novamente.
Para iniciar o Windows em modo de segurança, por gentileza, ao ligar o computador (antes de iniciar o Windows), fique pressionando a tecla F8 repetidamente. Agora nas opções de inicialização, escolha "Modo de segurança".
Se mesmo nesse modo não conseguir excluir a ameaça, poste aqui novamente, por gentileza.
Aguardo novidades.
Abraços!