Azure への接続で利用できるのは User CAL だけのようですね。
「 Volume Licensing customers who have active Software Assurance on their Remote Desktop Services User CALs are entitled to Remote Desktop Services CAL extended rights, which allow use of their Remote Desktop Services User CAL with Software Assurance against a Windows Server running on Azure or other service providers’ shared server environments. This Remote Desktop Services User CAL Software Assurance benefit allows each User to access Remote Desktop Services functionality only on one shared server environment (i.e. Azure or a third-party server) in addition to accessing the respective on-premise servers. To avail this benefit, please complete and submit the License Mobility Verification form to either Azure or an Authorized Mobility Partner where the hosted graphical user interface will be running. More details are available in Appendix 2 of the Software Assurance benefit section of the Product Use Rights.」
※ 上の仮訳「リモートデスクトップサービスユーザーCALに有効なソフトウェア保証を持つボリュームライセンス顧客は、リモートデスクトップサービスCAL拡張権を有し、これによりAzureや他のサービスプロバイダーの共有サーバー環境で動作するWindowsサーバーに対してソフトウェア保証付きCALを使用可能です。このリモートデスクトップサービスユーザーCALソフトウェア保証の特典により、各ユーザーはそれぞれのオンプレミスサーバーにアクセスするだけでなく、1つの共有サーバー環境(Azureまたはサードパーティサーバー)でのみリモートデスクトップサービスの機能にアクセスできます。」
User CAL の利用には、ご認識通り申請が必要です。