サイト間仮想プライベート ネットワークを通じて Azure にオンプレミス ネットワークを接続できるようにする Azure サービス。
キンドリルの VPN はちょっと癖があるようですね。
AWS Site-to-Site VPN × Kyndryl Cloud Uplift 〜Static前提環境における冗長設計の検証と考察〜 #Site-to-Site-VPN - Qiita
これは AWS との接続の場合の話ですがAzure でも同様でしょう。どちらかと言えばキンドリルのサポート コミュニティやベンダー サポートで相談された方が良いように思います。
Azure の VPN Gateway の構成自体は、Azure Vnet 間の VPN 接続を試せば正しいかどうかはわかるでしょう。