SMSによる本人確認の電話番号下４桁が桁数違いで入力できない

1.「お待たせしました。30 日間の待機期間が終了し、元のセキュリティ情報が 81NNNNNNNNNN に置き換えられました。これ以上の操作は必要ありません。

セキュリティ情報を確認する場合は、ここをクリックしてください。」とメールがありクリック

2.完了まであと少しです

「******NNにコードを送信する」を押下

3.電話番号を確認する

　「******NNにコードを送信します。欠落している番号の

　最後の４桁の数字を入力して下さい。」

　となってxxNNの４桁のうちxxの２桁を入力

4.パズルを解く

5.「xxxxがお使いのアカウントの電話番号の最後の 4 桁と一致する場合は、コードをお送りします。」で６桁の入力欄になっています。

経緯がよく分かりませんが、＜お待たせしました。30 日間の待機期間が終了＞というのは何かトラブルがあってセキュリティ情報の置き換えを行い待機期間が終わったということでしょうか。
セキュリティ情報の置き換えは行ったことがなく電話番号も使っていないので正確なことは分かりませんが、メールアドレスで確認コードを受け取る場合は下図のメールアドレス欄に登録してあるメールアドレスを入力して「コードの送信」をクリックすると前の投稿にある図に変わります。
登録してあるメールアドレスあてに送信されてきた６桁の確認コードを図の空欄に入力するとサインインした状態になります。

確認はできませんが、Michio Matsuokaさんが投稿した図も6桁の確認コードの入力欄のように思われます。
登録された電話番号にSMSが届いていないのでしょうか。
＜3.電話番号を確認する・・・最後の４桁の数字を入力して下さい＞という画面がどのようなものか分かりませんが、SMSが届いていない場合は４桁のうちxxの２桁ではなく、［電話番号の最後の４桁の数字］を入力してみたらどうなるのでしょうか。
対処しても解決しないとか手順がよく分からない場合は、マイクロソフトのサポートに相談した方がいいと思います。

ありがとうございます。

連絡用メールアドレスを変更する為に前のメールアドレスを削除して電話番号を追加しようとしたときに操作を間違えたと思いますが、１ヵ月の待機期間終了後にセキュリティ情報にアクセスしようとしたらこのような状態になっています。

なんとかしてセキュリティ情報を削除できないでしょうか？

メールは以下のメールが来ています。

「お待たせしました。30 日間の待機期間が終了し、元のセキュリティ情報が 81xxxxxxxxxx (電話番号の上１桁の0がない）に置き換えられました。」

正しい携帯電話番号に置き換えられているのにSMSに確認コードが送られてこないとすれば、携帯側に問題があるのかもしれません。
下のサイトの例ように、SMS受信拒否などを行っていないか確認してみてください。
詳細は知りませんが、元々SMSの送受信が行えない携帯もあるようです。
受信可能なのに受信できないとすれば、何か手順が間違っているのかもしれません。
可能性は低いと思いますが、下の参考サイトのように過去にはマイクロソフト側に不具合が起きていたこともあるようです。
　　例：迷惑SMS（Cメール）防止方法
　　参考：本人確認用のコードが送られてこない

場合によっては携帯電話番号ではなくYahooメール・Googleメールアドレスなどを使った方がいいのかもしれませんが、解決しなければここでのやり取りには限界があると思いますので、Microsoft のサポートに相談した方がいいと思います。