問題の症状とは関係ないかもしれませんが、「ビデオとディスプレイの設定」・「スリーブの設定」は全て未構成の状態で、「スクリーンセーバーをパスワードで保護する」を有効にすると勝手に画面が暗転しロック画面が表示されるという理解しづらい挙動になりました(下図)。
これ以外にもいくつか試してみましたが該当しそうなものは見つかりませんでした。
全てを確認したわけではないので、原因が見つからなければグループポリシーをリセット(初期化)して、リセット後に面倒でも一つずつ設定して動作確認するしかないかもしれません。
もしかしたらグループポリシー以外に原因があるのかもしれませんが詳細は分かりません。
原因や対策が分からず解決しなければ、ディスプレイオフは行わないという選択もあると思います。