Microsoft Teams チャネルまたはチャット内でドキュメントを検索し他のユーザーと共有する
Teams や SharePoint の内部ではファイル名ではなくオブジェクト固有のIDのようなもので管理されているようですね。
なのでリネーム後も Teams や SharePoint からは開くのでしょう。
デスクトップ アプリはファイル名を含むリンクで開くので、ファイル名が変わると開けないという理屈。
回避策としては、リネームしないか、いったん Teams や SharePoint で開いてそこからデスクトップ アプリで開くという既に確認されている動作を行うか、いずれかでしょう。