Teams 内からドキュメントをローカルまたはクラウド サービスに保存する
Teams の「ファイル」なので実態は SharePoint Online です。
SharePoint Online のデータをアーカイブする方法については、以下の記事を参照してください。
SharePoint Online content manual migration - SharePoint | Microsoft Docs
データ量が大量で手動での作業が難しい場合は、サードパーティ製品の SharePoint 用バックアップ ツールを利用しましょう。