こんにちは。Surface Pro 3にUSB接続の外付けDVDドライブからソフトのインストールができないという問題ですね。
ご指摘の症状は、おそらく米国版のフォーラムで報告されているこの例に近いのではないかと思います。
External DVD won't work on SP3
Surface Pro 3のUSBポートからの電源供給は少ないので、それだけでは正常に動作しないことがあります。
DVDドライブに付属するACアダプターで電源をとるか、または、本体接続用以外に電源供給専用のUSBケーブルが付属している場合はそれをSurface Pro 3のACアダプターについているUSBポートにさすと、電源不足が解消できます。
まず、このいずれかの方法を試してみてください。
私は後者の方法で、Bafallo DVSM-PC58U2Vを使っていますが、ディスク・ビデオの再生はできています。