Microsoft Defender Credential Guard でリモートデスクトップ接続の資格情報の保存に影響があることについては、以下を参照してください。
Credential Guard の概要 | Microsoft Learn
Windows Defender Credential Guard の機能と管理 - Speaker Deck
Credential Guard の設定の確認や無効化の方法は以下の記事を参考にしてください。
ちなみにドメインに参加しているクライアントから、異なるドメインに参加しているサーバーへの接続ということですが、資格情報のユーザー名をを明示的に
serverdomain\username
******@serverdomain.co.jp
のようなドメイン名(ドメインの FQDN)を含む形で指定されているということですね。