Wenn du auf deinem Mac in Windows über dein iPhone ins Internet gehen möchtest, musst du den mobilen Hotspot auf dem iPhone aktivieren. Das iPhone arbeitet dann als Zugriffspunkt in deinem WLAN und der Zugang ins Internet wird über deine Mobilfunkverbindung aufgebaut.
Dein Screenshot zeigt, dass du versuchst, den Netzwerkadapter deines Macs als Access Point zu aktivieren. Das klappt natürlich nicht ;-).