Ein Speichermedium kennt keine Reihenfolge. Dateien werden darauf gespeichert und dann vom Windows Explorer so angezeigt, wie halt die Sortierreihenfolge eingestellt ist.
Wenn du eine bestimmte Reihenfolge fürs Abspielen im Media Player haben willst, lege im Media Player Playlists an.
Und falls du tatsächlich noch XP nutzen solltest, steige bitte dringend auf ein aktuelles, mit Sicherheitsupdates versorgtes System um!